Arama sonuçları

...Back|yayıncı=Oxford University Press|yıl=2010}}</ref> Bu yöntem [[varlık fiyatlama]] kuramında temel bir öneme sahiptir. Stokastik şimdiki değer çarpanına bazen fiyatlama çekirdeği de denir. Bunun sebebi, yukarıda bahsedilen beklenen değerin gene ...

...th>\tau=T-t</math> vadeye kalan sürenin yıla çevrilmiş hâlidir. Bu sürenin fiyatlama açısından yıla çevirilmesi için öncelikle <math>\tau</math>'nun iki tarihi ...

...ck76 modeli''', [[matematiksel finans]]ta bir [[Opsiyon (finans)|opsiyon]] fiyatlama modelidir. İsmini, bu modeli 1976 yılında yayınlayan<ref name="Black76">{{A ...e [[Black-Scholes formülü]]nünne benzeyen bir [[Opsiyon (finans)|opsiyon]] fiyatlama formülüdür. ...

[[Kategori:Fiyatlama]] ...

...holes modeli''', [[finansal matematik]]te bir [[Opsiyon (finans)|opsiyon]] fiyatlama modelidir. İsmini, bu modeli 1973 yılında yayınlayan<ref name=BlackScholes> ...bahsedilen ve Black-Scholes modeline bağlı olarak elde edilmiş bir opsiyon fiyatlama formülüdür. Avrupa tipi ödenişleri olan [[Opsiyon (finans)|alım ve satım op ...

...iğer değişken değerleri) kullanarak yine olası fiyatlar belirler. Böylece, fiyatlama gününden vade zamanına kadar olan zaman diliminde, her bir zaman adımında o ...ynı yöntem, fiyatlama gününe denk gelen düğüme kadar tekrarlanıp opsiyonun fiyatlama günündeki fiyatı elde edilir. ...

{{Daha fazla|Black-Scholes modeli|Martingal fiyatlama yaklaşımı}} ...

[[Kategori:Fiyatlama]] ...

...kullanış alanları olacağı anlaşılmıştır. Bunlar arasında büyük firmaların fiyatlama stratejilerini tekelcilik yapmadıklarını savunmak için sundukları fiyat lis ...

...eri, ilan kampanyalarının planlaması, elektrik ve diğer enerji için toptan fiyatlama ve tahsis planlaması vb. bulunmaktadır. ...