Otoregresif koşullu değişen varyans sayfasının kaynağını görüntüle

{{Kaynaksız|tarih=Ocak 2015}}
[[Dosya:Arch(1) time series.svg|küçükresim|Arch tabanlı otoregresif koşullu değişen varyans.]]
'''Otoregresif koşullu değişen varyans''', [[ekonometri]]'de otoregresif koşullu değişen [[varyans]] modeli;r cari dönemdeki hata teriminin varyansının, önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Model, [[Robert F. Engle]] tarafından geliştirilmiştir.<ref>{{Akademik dergi kaynağı |jstor=1912773 |başlık=Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation |yazarbağı=Robert F. Engle |soyadı=Engle |ad=Robert F. |dergi=[[Econometrica]] |cilt=50 |sayı=4 |yıl=1982 |sayfalar=[https://archive.org/details/sim_econometrica_1982-07_50_4/page/987 987]-1007|doi=10.2307/1912773 }}</ref>

<math> ~\epsilon_t=\sigma_t z_t ~</math>, <math> z_t\sim iid~ N(0,1) </math> olduğunu varsayarsak <math> ~\alpha_0>0~ </math> ve <math> \alpha_i\ge 0,~i>0</math>
koşulları altında <math> \sigma_t^2 </math> şu şekilde modellenir:

<math> \sigma_t^2=\alpha_0+\alpha_1 \epsilon_{t-1}^2+\cdots+\alpha_p \epsilon_{t-p}^2 </math>

Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır:

<math> \sigma_t^2=\alpha_0+\alpha_1 \epsilon_{t-1}^2+\cdots+\alpha_p \epsilon_{t-p}^2 +\beta_1 \sigma_{t-1}^2+\cdots+\beta_q\sigma_{t-q}^2 </math>

== Dış bağlantılar ==
* [https://web.archive.org/web/20060613210305/http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/Sayi03/07Telatar.pdf İMKB Endeksinin ARCH ile modellenmesi]

{{ekonomi-taslak}}

<!--
[[Kategori:Time series analysis]]
[[Kategori:Nonlinear time series analysis]]
-->

==Kaynakça==
{{Kaynakça}}

[[Kategori:Ekonometri]]